文章摘要
互联网金融风险度量与评估研究
A Study of the Measurement and Evaluation of Internet Financial Risk
  
DOI:
中文关键词: 互联网金融  VaR  Pareto极值分布模型  返回检验
英文关键词: 
基金项目:
作者单位
欧阳资生,莫廷程 湖南商学院 金融学院湖南 长沙 410205 
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中文摘要:
      互联网金融的发展蕴含着风险的增加,互联网金融风险问题备受关注。基于互联网金融指数和上证综合指数的日收益率数据,分别在参数、半参数和非参数的VaR方法下讨论和建立了Pareto极值分布模型和历史模拟法模型,以度量互联网金融的风险值,并使用返回检验判断模型的优劣。结果表明,Pareto极值分布模型能准确反映互联网金融的风险,且互联网金融的风险大于整个股票市场的风险。
英文摘要:
      The development of Internet finance is accompanied by the increased risk that the problem of Internet financial risk has attracted much attention. In this paper, we use the daily return of the Internet financial index and Shanghai composite index. Based o
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